Сравнение MXVIX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и WBREOX

	2026 (YTD)	2025
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund	-4.44%	16.10%
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	-4.34%	16.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXVIX показывает доходность -4.44%, а WBREOX немного выше – -4.34%.

MXVIX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.06%

С начала года: -4.44%

6 месяцев: -2.36%

1 год: 16.78%

3 года*: 17.69%

5 лет*: 11.49%

10 лет*: 13.12%

WBREOX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -2.14%

1 год: 17.34%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West S&P 500 Index Fund

Название символа

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с MXVIX:

MXVIX с FXAIX MXVIX с MXISX MXVIX с VOO MXVIX с MXMGX MXVIX с SSEYX MXVIX с ALARX MXVIX с JPM

Часто сравнивают с WBREOX:

WBREOX с VOO WBREOX с FOCKX WBREOX с FGJEX WBREOX с AIGOX WBREOX с IGIAX WBREOX с HLEIX WBREOX с ASFYX

Сравнение комиссий MXVIX и WBREOX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

MXVIX

Great-West S&P 500 Index Fund

WBREOX

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

MXVIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WBREOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXVIX	WBREOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	1.03	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	1.67	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.24	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.25	0.47	+0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.89	1.79	+4.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXVIX	WBREOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	1.03	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.54	-0.10

Корреляция

Корреляция между MXVIX и WBREOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и WBREOX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund	0.40%	0.38%	0.95%	5.22%	1.25%	4.97%	8.27%	5.11%	10.56%	2.06%
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и WBREOX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXVIX	WBREOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.12%	-19.07%	-39.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.13%	-12.12%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.74%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.82%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.29%	-6.23%	-0.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.74%	-2.87%	-5.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.92%	4.98%	-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и WBREOX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 5.33% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXVIX	WBREOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.33%	5.34%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.52%	9.66%	-0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.39%	20.07%	-0.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.21%	19.52%	-2.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.20%	19.52%	-1.32%

Сравнение MXVIX с WBREOX

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и WBREOX

Сравнение доходности по годам MXVIX и WBREOX

Доходность по периодам

MXVIX

WBREOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXVIX и WBREOX

Доходность на риск

MXVIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

MXVIX

WBREOX

Сравнение MXVIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXVIX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и WBREOX

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и WBREOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и WBREOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)