Сравнение MXVIX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXVIX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | -3.75% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MXVIX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 13.20% против 18.35% соответственно.
MXVIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 13.20%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXVIX и JLGMX
MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
MXVIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
MXVIX
JLGMX
Сравнение MXVIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXVIX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.65 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.07 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.87 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 2.61 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXVIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.65 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MXVIX и JLGMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и JLGMX
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.40% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и JLGMX
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXVIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -31.82% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -16.73% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -31.13% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -31.82% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -13.00% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -5.83% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.57% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и JLGMX
Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.36%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXVIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.50% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.58% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 21.16% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 20.25% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 21.54% | -3.35% |