Сравнение MXVIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXVIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | -7.14% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MXVIX показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXVIX имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции FSKAX немного впереди с 13.23%.
MXVIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.80%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXVIX и FSKAX
MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
MXVIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
MXVIX
FSKAX
Сравнение MXVIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXVIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 5.05 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXVIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MXVIX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и FSKAX
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.41% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и FSKAX
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXVIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -35.01% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.42% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -25.39% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -35.01% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.92% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -4.05% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.57% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и FSKAX
Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.23% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXVIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.42% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.40% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 18.50% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.38% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.42% | -0.24% |