PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-3.81%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий MXVIX и FEQHX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.82

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.84

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.27

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.00

-0.55

Корреляция

Корреляция между MXVIX и FEQHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и FEQHX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FEQHX в 0.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и FEQHX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-10.42%

-47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-7.40%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.82%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-2.28%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.87%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и FEQHX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.11%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

6.85%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

11.04%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

11.29%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

11.29%

+6.91%