Сравнение MXUS.L с VPN.L
MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MXUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MXUS.L returned 19.62%/yr vs 26.86%/yr for VPN.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXUS.L charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности MXUS.L и VPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXUS.L показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.81%.
MXUS.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 14.91%
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXUS.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 9.10% | 17.34% | 25.58% | 27.83% | -20.03% | 4.34% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
Correlation
The correlation between MXUS.L and VPN.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between MXUS.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXUS.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
MXUS.L
VPN.L
Сравнение MXUS.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXUS.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.87 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 8.60 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXUS.L и VPN.L
Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXUS.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -38.80% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -15.39% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -25.58% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -15.39% | +13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -14.64% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 5.14% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXUS.L и VPN.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 3.01%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXUS.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 7.36% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 17.63% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 23.60% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 22.63% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 22.63% | -6.35% |
Сравнение комиссий MXUS.L и VPN.L
MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUS.L и VPN.L
Ни MXUS.L, ни VPN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MXUS.L and VPN.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
MXUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.05% for MXUS.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для MXUS.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор