Сравнение MXUS.L с HIUS.L
MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - MXUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MXUS.L returned 22.47%/yr vs 22.17%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MXUS.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности MXUS.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MXUS.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MXUS.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.02%.
MXUS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 15.33%
HIUS.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- 27.02%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 48.47%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXUS.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 10.31% | 17.34% | 25.57% | 27.84% | -3.30% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.03% | 18.63% | 7.72% | 29.55% | -2.21% |
Correlation
The correlation between MXUS.L and HIUS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between MXUS.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXUS.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
MXUS.L
HIUS.L
Сравнение MXUS.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXUS.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 5.18 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 18.09 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.12 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.38 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MXUS.L и HIUS.L
Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -23.74% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.26% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -23.74% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.71% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.18% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.66% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXUS.L и HIUS.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 3.20%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.72% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 11.89% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 15.37% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.41% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.41% | +0.01% |
Сравнение комиссий MXUS.L и HIUS.L
MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUS.L и HIUS.L
Ни MXUS.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MXUS.L and HIUS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for MXUS.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для MXUS.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор