Сравнение MXUD.L с HIUS.L
MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - MXUD.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MXUD.L returned 22.52%/yr vs 22.17%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MXUD.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности MXUD.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MXUD.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MXUD.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.03%.
MXUD.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
HIUS.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXUD.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 10.40% | 17.43% | 25.46% | 27.86% | -3.30% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.03% | 18.63% | 7.72% | 29.55% | -2.21% |
Correlation
The correlation between MXUD.L and HIUS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between MXUD.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXUD.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
MXUD.L
HIUS.L
Сравнение MXUD.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXUD.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 5.18 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 18.09 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXUD.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MXUD.L и HIUS.L
Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXUD.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -23.74% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.26% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -23.74% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.70% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -3.18% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.66% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXUD.L и HIUS.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) составляет 3.28%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXUD.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.72% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 11.89% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 15.37% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.41% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.41% | +2.05% |
Сравнение комиссий MXUD.L и HIUS.L
MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUD.L и HIUS.L
Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.05% | 1.14% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
MXUD.L and HIUS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for MXUD.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор