Сравнение MXSHX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MXSHX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.49% против 16.19% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и WWWEX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
MXSHX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
MXSHX
WWWEX
Сравнение MXSHX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.39 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.65 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.57 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 1.42 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.39 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и WWWEX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и WWWEX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -82.60% | +59.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -12.14% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -26.94% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -36.00% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -7.95% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -41.54% | +37.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.88% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и WWWEX
Текущая волатильность для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) составляет 4.20%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.99% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 14.24% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 18.32% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 19.91% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 19.12% | -7.95% |