Сравнение MXSHX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MXSHX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.49% против 7.28% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и TPDAX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MXSHX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MXSHX
TPDAX
Сравнение MXSHX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.18 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.82 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.59 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 13.57 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.18 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и TPDAX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и TPDAX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -22.29% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -7.58% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -17.58% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -22.29% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.97% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.94% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.01% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и TPDAX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.20% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.40% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 9.86% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 12.29% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.14% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 9.87% | +1.30% |