PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSHX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXSHX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSHX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSHX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSHX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund		-0.21%12.78%7.76%13.40%-14.56%11.15%13.55%18.39%-7.74%12.83%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MXSHX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 6.49% против 2.53% соответственно.

MXSHX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.35%
1 год
12.55%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.70%
10 лет*
6.49%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West SecureFoundation Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с MXSHX:
MXSHX с FXAIXMXSHX с MXCPXMXSHX с MXEOXMXSHX с BERIXMXSHX с IOEZXMXSHX с MXISXMXSHX с PALDX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий MXSHX и STDAX

MXSHX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

MXSHX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

MXSHX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSHX
Ранг доходности на риск MXSHX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSHX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSHXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

4.33

-3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

7.27

-5.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.54

-1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

6.81

-5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

32.75

-25.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSHX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSHX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSHX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSHXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

4.33

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.43

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.00

+0.49

Корреляция

Корреляция между MXSHX и STDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSHX и STDAX

Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXSHX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund		3.58%3.57%7.40%3.48%6.32%8.80%5.40%7.08%6.39%1.83%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок MXSHX и STDAX

Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXSHXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-76.81%

+53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-0.59%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-2.91%

-20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-26.89%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-9.47%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-31.94%

+27.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.12%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSHX и STDAX

Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXSHXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

0.40%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

0.64%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

0.93%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

1.95%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

6.69%

+4.48%