Сравнение MXSHX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MXSHX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.49% против 8.70% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и CONWX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
MXSHX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
MXSHX
CONWX
Сравнение MXSHX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.71 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.37 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.21 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 12.51 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и CONWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и CONWX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и CONWX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -26.09% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -8.60% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -12.49% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -26.09% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.27% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -2.78% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.52% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и CONWX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.25% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.47% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 10.70% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.27% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 11.16% | +0.01% |