Сравнение MXSDX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSDX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSDX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.19% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXSDX имеют среднегодовую доходность 2.25%, а акции VIITX немного отстают с 2.15%.
MXSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.25%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSDX и VIITX
MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
MXSDX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
MXSDX
VIITX
Сравнение MXSDX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSDX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.80 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 2.65 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.66 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 9.91 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.80 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.41 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.71 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MXSDX и VIITX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSDX и VIITX
Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок MXSDX и VIITX
Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.81% | -11.86% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -1.89% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.63% | -11.86% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.78% | -11.86% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.30% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.15% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.51% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSDX и VIITX
Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.15% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.72% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.74% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 3.82% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.05% | -1.05% |