Сравнение MXSDX с VIITX
MXSDX (Great-West Short Duration Bond Fund) and VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, MXSDX returned 2.22%/yr vs 2.13%/yr for VIITX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXSDX charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for VIITX.
Доходность
Сравнение доходности MXSDX и VIITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXSDX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXSDX имеют среднегодовую доходность 2.22%, а акции VIITX немного отстают с 2.13%.
MXSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.22%
VIITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам MXSDX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.67% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.52% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Correlation
The correlation between MXSDX and VIITX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between MXSDX and VIITX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXSDX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
MXSDX
VIITX
Сравнение MXSDX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSDX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.36 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.48 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.68 | 8.06 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.91 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.38 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.70 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MXSDX и VIITX
Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и VIITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXSDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.81% | -11.86% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -1.89% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.30% | -3.32% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.63% | -11.86% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.78% | -11.86% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.91% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -2.13% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.58% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSDX и VIITX
Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXSDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.86% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 1.84% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 2.49% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 3.84% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.06% | -1.06% |
Сравнение комиссий MXSDX и VIITX
MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSDX и VIITX
Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VIITX в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.06% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.57% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MXSDX and VIITX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIITX has higher volatility (0.86%) compared to MXSDX (0.40%). In terms of maximum drawdown, MXSDX dropped -10.81% vs VIITX's -11.86%.
MXSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXSDX и VIITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор