Сравнение MXSDX с MXLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).
MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSDX и MXLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSDX и MXLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.19% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXSDX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 2.25% против 14.58% соответственно.
MXSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.25%
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSDX и MXLGX
MXSDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.
Доходность на риск
MXSDX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск
MXSDX
MXLGX
Сравнение MXSDX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSDX | MXLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.56 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 0.99 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.14 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 0.75 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 2.29 | +16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSDX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.56 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.45 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.63 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MXSDX и MXLGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSDX и MXLGX
Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок MXSDX и MXLGX
Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и MXLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSDX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.81% | -62.98% | +52.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -14.95% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.63% | -38.07% | +31.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.78% | -38.07% | +30.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -12.28% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -25.98% | +22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 4.89% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSDX и MXLGX
Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.49%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSDX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 6.00% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 11.40% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 21.59% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 21.88% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 23.42% | -21.42% |