PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXSDX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSDX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MXSDX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.44% соответственно.

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий MXSDX и DFCFX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

MXSDX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.59

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

2.98

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

3.80

-2.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

2.07

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.30

5.56

+12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.34

-1.03

Корреляция

Корреляция между MXSDX и DFCFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и DFCFX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%0.00%0.00%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и DFCFX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXSDXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-4.27%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-1.03%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-4.27%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

-4.27%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.26%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.38%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и DFCFX

Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXSDXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.15%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.42%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

1.21%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

4.39%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

3.13%

-1.13%