PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXRLX с MXDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXRLX с MXDPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXRLX (Great-West Lifetime 2045 Fund) and MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) are both mutual funds - MXRLX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXDPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXRLX returned 9.30%/yr vs 5.32%/yr for MXDPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MXRLX charges 0.57%/yr vs 0.37%/yr for MXDPX.

Доходность

Сравнение доходности MXRLX и MXDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXRLX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у MXDPX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции MXRLX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 9.30% против 5.32% соответственно.

MXRLX

1 день
0.49%
1 месяц
1.68%
С начала года
9.86%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.30%

MXDPX

1 день
0.45%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.86%
1 год
11.88%
3 года*
9.50%
5 лет*
4.18%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXRLX и MXDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		9.86%16.52%10.39%16.96%-16.86%16.12%13.50%25.56%-12.99%20.69%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.49%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%

Correlation

The correlation between MXRLX and MXDPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.95

The correlation between MXRLX and MXDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2045 Fund

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXRLX:
MXRLX с FFSZXMXRLX с FRKMXMXRLX с MXCPXMXRLX с MXISXMXRLX с FCTKXMXRLX с FRBHXMXRLX с FFGZX
Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXIVX

Доходность на риск

MXRLX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXRLX
Ранг доходности на риск MXRLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXRLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXRLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXRLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXRLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXRLX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXRLXMXDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.71

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.49

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.44

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

8.96

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXRLX vs. MXDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXRLX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXDPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXRLX и MXDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXRLXMXDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.15

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MXRLX и MXDPX

Максимальная просадка MXRLX за все время составила -40.66%, примерно равная максимальной просадке MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXRLX и MXDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXRLXMXDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-39.33%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-4.94%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-7.03%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-20.55%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-20.55%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-13.93%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.34%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MXRLX и MXDPX

Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что MXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXRLXMXDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.91%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

4.74%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

7.07%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

9.05%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

8.89%

+7.27%

Сравнение комиссий MXRLX и MXDPX

MXRLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXRLX и MXDPX

Дивидендная доходность MXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MXDPX в 5.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.00%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		4.20%4.61%6.48%4.42%9.59%10.39%5.64%10.54%11.75%3.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MXRLX and MXDPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXRLX has higher volatility (3.17%) compared to MXDPX (1.91%). In terms of maximum drawdown, MXRLX dropped -40.66% vs MXDPX's -39.33%.

MXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXRLX и MXDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор