- ISIN
- US39137C3622
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 30 апр. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции MXRLX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXRLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) показал доход в 9.86% с начала года и 21.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXRLX составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Great-West Lifetime 2045 Fund
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MXRLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXRLX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 9 сент. 2015 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | 1.96% | -5.95% | 7.62% | 3.16% | 0.37% | 9.86% | ||||||
| 2025 | 3.06% | -0.36% | -2.83% | -0.15% | 4.57% | 3.65% | 0.41% | 2.62% | 2.36% | 1.15% | 0.53% | 0.60% | 16.52% |
| 2024 | 0.08% | 2.24% | 3.48% | -3.65% | 3.26% | 1.17% | 1.96% | 2.35% | 2.21% | -1.48% | 2.44% | -3.77% | 10.39% |
| 2023 | 7.35% | -2.90% | 1.24% | 0.74% | -1.79% | 5.13% | 3.24% | -2.83% | -4.25% | -3.29% | 7.85% | 6.34% | 16.96% |
| 2022 | -6.49% | 0.00% | 1.61% | -6.07% | -1.10% | -8.31% | 6.82% | -3.50% | -8.83% | 2.50% | 8.31% | -1.55% | -16.86% |
| 2021 | 2.07% | 1.96% | 1.59% | 3.91% | 1.19% | 0.87% | 0.62% | 1.47% | -2.98% | 3.11% | -2.51% | 4.01% | 16.12% |
Метрики бенчмарка
Great-West Lifetime 2045 Fund has an annualized alpha of -2.84%, beta of 0.78, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2009.
- This fund participated in 105.52% of S&P 500 Index downside but only 78.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.84% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.84%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 78.22%
- Участие в снижении
- 105.52%
Комиссия
Комиссия MXRLX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXRLX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.69 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 12.34 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Lifetime 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.87 | $0.57 | $1.11 | $1.59 | $0.82 | $1.43 | $1.42 | $0.52 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.61% | 6.48% | 4.42% | 9.59% | 10.39% | 5.64% | 10.54% | 11.75% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Lifetime 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Lifetime 2045 Fund показал максимальную просадку в 40.66%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1200 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Lifetime 2045 Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.66%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 4y 9mo | 6y 4moиюль 2014 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.66%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.07%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.17%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -14.13%июль 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 18d | 5mo 25dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| MXRLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -56.78% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.10% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -18.90% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -25.43% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -33.92% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.97% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -10.72% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.97% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXRLX
Добавьте Great-West Lifetime 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXRLX