Сравнение MXREX с MXCPX
MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) and MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) are both mutual funds - MXREX is a REIT fund managed by Great-West, while MXCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXREX returned 4.07%/yr vs 3.96%/yr for MXCPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXREX charges 0.70%/yr vs 0.37%/yr for MXCPX.
Доходность
Сравнение доходности MXREX и MXCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у MXCPX с доходностью 3.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXREX имеют среднегодовую доходность 4.07%, а акции MXCPX немного отстают с 3.96%.
MXREX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.07%
MXCPX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение доходности по годам MXREX и MXCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 13.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.87% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
Correlation
The correlation between MXREX and MXCPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between MXREX and MXCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXREX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск
MXREX
MXCPX
Сравнение MXREX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | MXCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.33 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 9.81 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и MXCPX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что больше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXREX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -35.02% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -3.88% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -5.57% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -17.81% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -17.81% | -26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -12.53% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.92% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и MXCPX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что MXREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXREX | MXCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.62% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 3.69% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 4.59% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 6.72% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 6.52% | +15.41% |
Сравнение комиссий MXREX и MXCPX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXCPX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и MXCPX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MXCPX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.33% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.83% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MXREX and MXCPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXREX has higher volatility (4.33%) compared to MXCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, MXREX dropped -43.89% vs MXCPX's -35.02%.
MXCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXREX и MXCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор