Сравнение MXNUSD=X с SOYB
MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency, while SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.67%/yr vs 1.11%/yr for SOYB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MXNUSD=X и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: 0.67% против 1.11% соответственно.
MXNUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 0.67%
SOYB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXNUSD=X MXN/USD | 3.32% | 15.65% | -18.53% | 14.83% | 5.29% | -3.10% | -4.83% | 3.73% | 0.35% | 5.25% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.38% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between MXNUSD=X and SOYB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between MXNUSD=X and SOYB shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXNUSD=X vs. SOYB — Ранг доходности на риск
MXNUSD=X
SOYB
Сравнение MXNUSD=X c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXNUSD=X | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 2.71 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXNUSD=X | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.01 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MXNUSD=X и SOYB
Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXNUSD=X | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -53.76% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -8.78% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -31.01% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -31.01% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.20% | -38.28% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.42% | -17.67% | -25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.83% | -25.75% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.61% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXNUSD=X и SOYB
Текущая волатильность для MXN/USD (MXNUSD=X) составляет 1.87%, в то время как у Teucrium Soybean Fund (SOYB) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXNUSD=X | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 4.33% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 9.15% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 13.20% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 18.00% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 16.96% | -4.55% |
Часто задаваемые вопросы
MXNUSD=X and SOYB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.33%) compared to MXNUSD=X (1.87%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs SOYB's -53.76%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор