PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с NMAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с NMAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и NMAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и NMAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		2.01%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у NMAVX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям NMAVX по среднегодовой доходности: 7.02% против 7.67% соответственно.

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%

NMAVX

1 день
0.95%
1 месяц
-7.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.22%
3 года*
4.10%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Nuance Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с MXCPXMXMVX с VVOIXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPX
Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с OAKMXNMAVX с ACLAXNMAVX с ARFFXNMAVX с FIUSXNMAVX с FMPOXNMAVX с NAMAXNMAVX с CIMDX

Сравнение комиссий MXMVX и NMAVX

MXMVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.

NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

MXMVX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXNMAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.73

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

3.40

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. NMAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMAVX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и NMAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXNMAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.31

Корреляция

Корреляция между MXMVX и NMAVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и NMAVX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности NMAVX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.98%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и NMAVX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и NMAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXNMAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-30.93%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-9.80%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-18.40%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-30.93%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-7.84%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-3.77%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.15%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и NMAVX

Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXNMAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.80%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

7.63%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

14.28%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

13.21%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

15.05%

+5.51%