PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.06% соответственно.

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий MXMVX и FIUSX

И MXMVX, и FIUSX имеют комиссию равную 1.15%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
FIUSX
Delaware Opportunity Fund

Доходность на риск

MXMVX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.50

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.14

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.05

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

9.84

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.50

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Корреляция

Корреляция между MXMVX и FIUSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и FIUSX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и FIUSX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-56.30%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.92%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-21.69%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-46.38%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.39%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-9.50%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.69%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и FIUSX

Текущая волатильность для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) составляет 5.17%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.70%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.26%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

18.63%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

18.14%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

20.54%

+0.02%