PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MXMPX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXMPX с VBAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MXMPX (Great-West Moderate Profile Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MXMPX returned 6.35%/yr vs 9.86%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MXMPX charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.

Доходность

Сравнение доходности MXMPX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXMPX показывает доходность 7.47%, а VBAIX немного ниже – 7.17%. За последние 10 лет акции MXMPX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.86% соответственно.

MXMPX

1 день
0.14%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
5.22%
С начала года
7.47%
1 год
13.49%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.35%

VBAIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.75%
С начала года
7.17%
1 год
15.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXMPX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMPX
Great-West Moderate Profile Fund		7.47%11.96%7.75%12.13%-11.86%11.97%11.04%17.43%-11.39%15.83%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.17%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Correlation

The correlation between MXMPX and VBAIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г.

0.87

The correlation between MXMPX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderate Profile Fund

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MXMPX:
MXMPX с FSIRXMXMPX с BLNDXMXMPX с TIBIXMXMPX с FSRKXMXMPX с MHELXMXMPX с MXDPXMXMPX с DGTSX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с AMBFXVBAIX с VTIVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Доходность на риск

MXMPX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMPX
Ранг доходности на риск MXMPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMPX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXMPXVBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.86

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.64

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.67

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

11.69

-5.23

MXMPX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VBAIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMPX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXMPX и VBAIX

Максимальная просадка MXMPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMPX и VBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXMPXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-35.82%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-5.84%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.49%

-11.57%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-21.52%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-22.77%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.21%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.10%

-4.40%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.33%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMPX и VBAIX

Текущая волатильность для Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что MXMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXMPXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.38%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

6.77%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

8.38%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

11.18%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

11.24%

+0.52%

Сравнение комиссий MXMPX и VBAIX

MXMPX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMPX и VBAIX

Дивидендная доходность MXMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VBAIX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMPX
Great-West Moderate Profile Fund		7.07%7.60%7.42%4.79%9.64%7.84%3.00%9.98%10.12%4.84%0.00%0.00%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.32%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MXMPX and VBAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBAIX has higher volatility (2.38%) compared to MXMPX (1.79%). In terms of maximum drawdown, MXMPX dropped -53.35% vs VBAIX's -35.82%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXMPX и VBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор