- ISIN
- US39137C6443
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 15 сент. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXMPX
Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции MXMPX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,299.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX) показал доход в 6.40% с начала года и 14.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXMPX составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Great-West Moderate Profile Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 6.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MXMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXMPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 сент. 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 29 дек. 2011 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | 2.09% | -4.53% | 5.05% | 1.75% | -0.14% | 6.40% | ||||||
| 2025 | 2.38% | 0.15% | -1.55% | -0.47% | 2.84% | 2.45% | 0.15% | 2.39% | 1.19% | 0.30% | 0.90% | 0.71% | 11.96% |
| 2024 | -0.00% | 1.43% | 2.82% | -2.74% | 2.35% | 0.61% | 2.28% | 1.79% | 1.53% | -1.33% | 2.10% | -3.12% | 7.75% |
| 2023 | 5.60% | -2.25% | 0.49% | 0.65% | -1.79% | 3.65% | 2.42% | -2.04% | -3.08% | -2.54% | 5.91% | 5.12% | 12.13% |
| 2022 | -4.09% | 0.00% | 0.85% | -4.09% | -0.74% | -6.28% | 4.93% | -2.42% | -6.70% | 1.60% | 6.28% | -0.98% | -11.86% |
| 2021 | 1.27% | 1.68% | 1.51% | 2.85% | 1.05% | 0.26% | 0.65% | 1.04% | -1.88% | 1.99% | -1.95% | 3.02% | 11.97% |
Метрики бенчмарка
Great-West Moderate Profile Fund has an annualized alpha of -2.47%, beta of 0.53, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 1999.
- This fund participated in 73.99% of S&P 500 Index downside but only 50.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.47% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.47%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 50.28%
- Участие в снижении
- 73.99%
Комиссия
Комиссия MXMPX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXMPX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.98 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 13.78 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Moderate Profile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.47 | $0.30 | $0.57 | $0.57 | $0.21 | $0.66 | $0.63 | $0.37 |
Дивидендный доход | 7.14% | 7.60% | 7.42% | 4.79% | 9.64% | 7.84% | 3.00% | 9.98% | 10.12% | 4.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Moderate Profile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Moderate Profile Fund показал максимальную просадку в 53.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3227 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Moderate Profile Fund составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.35%март 2009 г. | 8y 11mo | 12y 9mo | 21y 9moмарт 2000 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.74%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.49%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.12%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2000 года2000 | -5.96%янв. 2000 г. | 7d | 1mo 27d | 2mo 4dдек. 1999 г. - март 2000 г. |
Показатели просадок
| MXMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -56.78% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -9.10% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | -18.90% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -25.43% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -33.92% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.33% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -10.72% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.97% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXMPX
Добавьте Great-West Moderate Profile Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXMPX