Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West Moderate Profile Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX) показал доход в -1.83% с начала года и 8.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXMPX составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MXMPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 сент. 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 29 дек. 2011 г. с доходностью -7.5%.

Great-West Moderate Profile Fund: годовая альфа составляет -2.44%, бета — 0.53, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 17.09.1999.

• Этот фонд участвовал в 73.99% снижения S&P 500 Index, но только в 50.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.44% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.53 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия MXMPX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MXMPX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Great-West Moderate Profile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Moderate Profile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Great-West Moderate Profile Fund показал максимальную просадку в 53.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3227 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West Moderate Profile Fund составляет 6.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.