Сравнение MXMDX с MXEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и MXEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и MXEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.79% |
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 3.61% | 32.78% | 9.84% | 9.67% | -22.34% | -3.49% | 18.39% | 21.67% | -21.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
MXEOX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и MXEOX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.
Доходность на риск
MXMDX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск
MXMDX
MXEOX
Сравнение MXMDX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | MXEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.90 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.49 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.44 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 9.15 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | MXEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.90 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и MXEOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и MXEOX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности MXEOX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 0.97% | 1.00% | 1.36% | 2.01% | 1.61% | 3.42% | 1.85% | 0.94% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и MXEOX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | MXEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -41.05% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.95% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -38.47% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -11.73% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -17.50% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.84% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и MXEOX
Текущая волатильность для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) составляет 6.50%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | MXEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 9.21% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 13.79% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 19.33% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.20% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 18.94% | +2.26% |