Сравнение MXMDX с JNVSX
MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MXMDX returned 10.36%/yr vs 10.89%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MXMDX charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 10.36% против 10.89% соответственно.
MXMDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.36%
JNVSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам MXMDX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 16.23% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.80% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between MXMDX and JNVSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2011 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MXMDX and JNVSX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXMDX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
MXMDX
JNVSX
Сравнение MXMDX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXMDX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.24 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -0.44 | +10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и JNVSX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXMDX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -34.52% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -10.42% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.15% | -17.43% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -24.56% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -34.52% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.26% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -5.19% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 5.62% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и JNVSX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXMDX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.65% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.58% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 12.85% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.48% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.18% | +1.99% |
Сравнение комиссий MXMDX и JNVSX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и JNVSX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности JNVSX в 11.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.35% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 5.73% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXMDX and JNVSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXMDX has higher volatility (4.54%) compared to JNVSX (3.65%). In terms of maximum drawdown, MXMDX dropped -41.80% vs JNVSX's -34.52%.
MXMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXMDX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор