Сравнение MXLGX с MXSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и MXSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и MXSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.19% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXSDX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXSDX по среднегодовой доходности: 14.58% против 2.25% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
MXSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и MXSDX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXSDX в 0.60%.
Доходность на риск
MXLGX vs. MXSDX — Ранг доходности на риск
MXLGX
MXSDX
Сравнение MXLGX c MXSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | MXSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.30 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 3.45 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.98 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 18.30 | -16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.30 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.13 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и MXSDX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и MXSDX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXSDX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и MXSDX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXSDX в -10.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -10.81% | -52.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -1.05% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -6.63% | -31.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -7.78% | -30.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -0.57% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -3.05% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 0.23% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и MXSDX
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 0.49% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 0.84% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 1.80% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 2.10% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 2.00% | +21.42% |