PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLGX с MXEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLGX с MXEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и MXEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и MXEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-7.77%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.19%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у MXEQX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции MXLGX уступали акциям MXEQX по среднегодовой доходности: 14.69% против 18.90% соответственно.

MXLGX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-8.31%
1 год
11.10%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.96%
10 лет*
14.69%

MXEQX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.06%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.23%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.21%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Growth Fund

Great-West Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX
Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXMDXMXEQX с MXINXMXEQX с ACIIXMXEQX с ACTIXMXEQX с AVERX

Сравнение комиссий MXLGX и MXEQX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXEQX в 0.96%.

MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. MXEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c MXEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLGXMXEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.94

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.46

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.36

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

5.89

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. MXEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа MXEQX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и MXEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLGXMXEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.05

Корреляция

Корреляция между MXLGX и MXEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и MXEQX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности MXEQX в 1.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		13.99%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.78%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и MXEQX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки MXEQX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLGXMXEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-66.85%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-8.36%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-16.81%

-21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-37.73%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-4.86%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-13.35%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.89%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и MXEQX

Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLGXMXEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.08%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.14%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

16.76%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

15.00%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

37.72%

-14.30%