Сравнение MXLGX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и GQEPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-13.86%
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares	9.54%	-4.52%	28.99%	17.39%	-2.81%	19.90%	23.65%	27.21%	-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

GQEPX

1 день: -0.23%

1 месяц: -1.88%

С начала года: 9.54%

6 месяцев: 8.01%

1 год: 5.34%

3 года*: 17.73%

5 лет*: 12.35%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Название символа

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXREX

Часто сравнивают с GQEPX:

GQEPX с EBSIX GQEPX с VOO GQEPX с MRFOX GQEPX с SWPPX GQEPX с GQETX GQEPX с VXUS GQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий MXLGX и GQEPX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

GQEPX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

MXLGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQEPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXLGX	GQEPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.43	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	0.66	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.09	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	0.74	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.29	1.86	+0.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEPX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXLGX	GQEPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.43	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.78	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.75	-0.52

Корреляция

Корреляция между MXLGX и GQEPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и GQEPX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares	6.37%	6.98%	5.30%	0.44%	4.46%	1.49%	0.61%	0.63%	0.09%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и GQEPX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXLGX	GQEPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.98%	-28.45%	-34.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.95%	-8.34%	-6.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.07%	-20.49%	-17.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.28%	-6.50%	-5.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.98%	-5.75%	-20.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.89%	3.49%	+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и GQEPX

Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXLGX	GQEPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	2.77%	+3.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.40%	7.29%	+4.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.59%	12.41%	+9.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.88%	15.87%	+6.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.42%	18.85%	+4.57%

Сравнение MXLGX с GQEPX

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и GQEPX

Сравнение доходности по годам MXLGX и GQEPX

Доходность по периодам

MXLGX

GQEPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXLGX и GQEPX

Доходность на риск

MXLGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

MXLGX

GQEPX

Сравнение MXLGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXLGX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и GQEPX

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и GQEPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и GQEPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)