PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLGX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLGX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXLGX показывает доходность -8.64%, а BLUEX немного ниже – -8.68%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.58% против 9.35% соответственно.

MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Growth Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с ITHAXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGX

Сравнение комиссий MXLGX и BLUEX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLGXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.66

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

-0.89

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.69

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

-2.40

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLGXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.66

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Корреляция

Корреляция между MXLGX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и BLUEX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%0.00%0.00%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и BLUEX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLGXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-54.27%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-12.19%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-21.87%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-29.06%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-10.58%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-13.39%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.51%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и BLUEX

Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLGXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.64%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.31%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

11.01%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

10.50%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

16.57%

+6.85%