PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXL с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXL с IGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXL (MaxLinear, Inc.) is a stock, while IGE (iShares North American Natural Resources ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Over the past 10 years, MXL returned 16.35%/yr vs 9.61%/yr for IGE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MXL и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MaxLinear, Inc. (MXL) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXL показывает доходность 440.50%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции MXL превзошли акции IGE по среднегодовой доходности: 16.35% против 9.61% соответственно.

MXL

1 день
3.09%
1 месяц
15.34%
С начала года
440.50%
6 месяцев
414.53%
1 год
671.90%
3 года*
50.42%
5 лет*
19.83%
10 лет*
16.35%

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXL и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXL
MaxLinear, Inc.		440.50%-11.88%-16.79%-29.99%-54.97%97.41%79.97%20.57%-33.38%21.19%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Correlation

The correlation between MXL and IGE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г.

0.35

The correlation between MXL and IGE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MaxLinear, Inc.

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с MXL:
MXL с SLABMXL с CRDOMXL с COSTMXL с NXPIMXL с AAOIMXL с AXTIMXL с VRT
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

MXL vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXL
Ранг доходности на риск MXL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXL c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaxLinear, Inc. (MXL) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.39
2.90

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
3.82

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.48

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.30

8.34

+16.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.43

20.47

+47.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXL vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXL на текущий момент составляет 6.39, что выше коэффициента Шарпа IGE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXL и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39

2.90

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MXL и IGE

Максимальная просадка MXL за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXL и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXLIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.13%

-67.55%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.81%

-5.54%

-21.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.61%

-19.49%

-54.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.13%

-25.72%

-62.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

-60.57%

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-2.41%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-18.89%

-26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

2.25%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MXL и IGE

MaxLinear, Inc. (MXL) имеет более высокую волатильность в 28.67% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXLIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.67%

4.41%

+24.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.77%

12.58%

+68.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.16%

15.97%

+90.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.53%

22.45%

+54.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.49%

24.94%

+40.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXL и IGE

MXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
MXL
MaxLinear, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXL and IGE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXL has higher volatility (28.67%) compared to IGE (4.41%). In terms of maximum drawdown, MXL dropped -88.13% vs IGE's -67.55%.

MXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.39 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXL и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор