Сравнение MXIVX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MXIVX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.15% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и PZRIX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
MXIVX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MXIVX
PZRIX
Сравнение MXIVX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.67 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.39 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.09 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 14.29 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.67 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и PZRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и PZRIX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и PZRIX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -43.53% | -33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -10.68% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -30.85% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -43.53% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -5.20% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -9.00% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.45% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и PZRIX
Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.45% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.92% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.17% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.85% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.02% | +2.35% |