Сравнение MXIVX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции MXIVX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.22% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и IVFIX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
MXIVX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
MXIVX
IVFIX
Сравнение MXIVX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.12 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.75 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.40 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 18.54 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.22 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и IVFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и IVFIX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и IVFIX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -51.49% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -8.47% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -21.29% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -33.46% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -5.22% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -11.69% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.01% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и IVFIX
Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.59% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.19% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.67% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 12.97% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 14.74% | +4.63% |