Сравнение MXIVX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.23% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и GSIMX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
MXIVX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
MXIVX
GSIMX
Сравнение MXIVX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.37 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.81 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.88 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.59 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.82 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и GSIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и GSIMX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и GSIMX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -28.84% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -8.75% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -25.37% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -5.23% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -4.85% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.17% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и GSIMX
Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.80% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 7.38% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 12.48% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.43% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 15.77% | +3.60% |