Сравнение MXIVX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | -1.26% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции MXIVX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.34% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 8.52%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и APHIX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
MXIVX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
MXIVX
APHIX
Сравнение MXIVX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.86 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.39 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.53 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 10.66 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и APHIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и APHIX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 6.04% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и APHIX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -68.47% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.77% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -33.73% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -33.73% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -9.77% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -23.20% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.59% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и APHIX
Great-West International Value Fund (MXIVX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеют волатильность 6.34% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.04% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.13% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 15.33% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.61% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.16% | +3.18% |