PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с MXEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.42%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VFIAXMXISX с VEVFX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX

Сравнение комиссий MXISX и MXEOX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

MXISX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.90

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.49

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.44

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

9.15

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MXEOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.90

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.03

Корреляция

Корреляция между MXISX и MXEOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXEOX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности MXEOX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXEOX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-41.05%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.95%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-38.47%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-11.73%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-17.50%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 6.28%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.21%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.79%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

19.33%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.20%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.94%

+4.90%