PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXISX с MXBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) and MXBIX (Great-West Bond Index Fund) are both mutual funds - MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while MXBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXISX returned 9.79%/yr vs 0.94%/yr for MXBIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MXISX charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for MXBIX.

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у MXBIX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MXISX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 0.94% соответственно.

MXISX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.20%
С начала года
15.10%
6 месяцев
14.04%
1 год
31.26%
3 года*
13.52%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.79%

MXBIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.05%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXISX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		15.10%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%

Correlation

The correlation between MXISX and MXBIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1993 г.

-0.13

The correlation between MXISX and MXBIX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VEVFXMXISX с VOOMXISX с VFIAX
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXINXMXBIX с MXBSXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXREX

Доходность на риск

MXISX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXMXBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.29

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.92

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.72

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

5.08

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MXBIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.29

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.09

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXBIX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXISXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-19.74%

-50.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-2.87%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-6.35%

-21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-18.70%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-19.74%

-25.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-5.48%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.86%

-5.88%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.95%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXBIX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXISXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.25%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

2.61%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

3.82%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

6.04%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

4.93%

+18.92%

Сравнение комиссий MXISX и MXBIX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MXBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXBIX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности MXBIX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.77%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.47%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Часто задаваемые вопросы

MXISX and MXBIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXISX has higher volatility (4.52%) compared to MXBIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MXISX dropped -70.66% vs MXBIX's -19.74%.

MXISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXISX и MXBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор