PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MXISX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.57% соответственно.

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VFIAXMXISX с VEVFX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий MXISX и HASCX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

MXISX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.85

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.95

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.48

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Корреляция

Корреляция между MXISX и HASCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и HASCX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и HASCX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-58.90%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.64%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-28.34%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-42.15%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.10%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-8.18%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.81%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и HASCX

Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 6.28%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.91%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

14.39%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

21.62%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

20.68%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

22.82%

+1.02%