Сравнение MXIIX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
MXIIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIIX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIIX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIIX Touchstone Flexible Income Fund | -0.19% | 6.11% | 4.82% | 7.96% | -8.14% | 3.17% | 8.15% | 8.73% | -1.47% | 6.75% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MXIIX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.58% соответственно.
MXIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 3.67%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIIX и DBSCX
MXIIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
MXIIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
MXIIX
DBSCX
Сравнение MXIIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIIX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.65 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.83 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.78 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 14.70 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.65 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.39 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.57 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между MXIIX и DBSCX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIIX и DBSCX
Дивидендная доходность MXIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIIX Touchstone Flexible Income Fund | 5.14% | 4.66% | 4.03% | 3.77% | 4.70% | 3.49% | 4.66% | 3.84% | 4.04% | 2.72% | 2.91% | 3.30% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок MXIIX и DBSCX
Максимальная просадка MXIIX за все время составила -37.45%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIIX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.45% | -14.12% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -1.60% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.59% | -9.52% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.21% | -14.12% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.45% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.25% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.41% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIIX и DBSCX
Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что MXIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.00% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.53% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 2.29% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.70% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.90% | +1.49% |