PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXI с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Silver Trust (SLV).

MXI и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXI и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXI и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		11.75%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.59% против 16.87% соответственно.

MXI

1 день
1.67%
1 месяц
-6.80%
С начала года
11.75%
6 месяцев
17.94%
1 год
34.96%
3 года*
12.00%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.59%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с MXI:
MXI с IYMMXI с GNRMXI с XLBMXI с VAWMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий MXI и SLV

MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
MXI
iShares Global Materials ETF

Доходность на риск

MXI vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.16

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.23

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.82

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

8.70

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.16

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между MXI и SLV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и SLV

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXI
iShares Global Materials ETF		1.99%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXI и SLV

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-76.28%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-42.45%

+26.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-42.45%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-42.81%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-35.47%

+28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-44.76%

+26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

13.77%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и SLV

Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 8.48%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

16.96%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

57.27%

-42.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

57.07%

-35.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

35.27%

-15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

31.35%

-10.98%