PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXI с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXI (iShares Global Materials ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - MXI is a Materials fund tracking the S&P Global Materials Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXI returned 11.53%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MXI charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности MXI и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.53% против 15.55% соответственно.

MXI

1 день
-0.94%
1 месяц
5.12%
С начала года
17.06%
6 месяцев
21.02%
1 год
35.35%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.53%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXI и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		17.06%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between MXI and SLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г.

0.43

The correlation between MXI and SLV shifts across timeframes, from 0.42 (10 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MXI и SLV

Секторы
MXI
SLV

Сырьевые материалы

95.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

MXI
95.2%
SLV
100.0%

Потребительский циклический сектор

MXI
4.4%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

MXI
0.6%
SLV

-

Промышленность

MXI
0.4%
SLV

-

Коммуникационные услуги

MXI

-

SLV

-

Энергетика

MXI

-

SLV

-

Финансовые услуги

MXI

-

SLV

-

Здравоохранение

MXI

-

SLV

-

Недвижимость

MXI

-

SLV

-

Технологии

MXI

-

SLV

-

Коммунальные услуги

MXI

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с GNRMXI с VAWMXI с IYMMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

MXI vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.89

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.07

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.62

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

5.64

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MXI и SLV

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXISLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-76.28%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-42.45%

+26.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-42.45%

+20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-42.45%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-42.81%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-37.30%

+34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-44.67%

+26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

19.67%

-15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и SLV

Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 7.26%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXISLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

16.30%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

58.31%

-41.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

58.90%

-39.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

36.15%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

31.84%

-11.41%

Сравнение комиссий MXI и SLV

MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и SLV

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXI
iShares Global Materials ETF		1.90%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXI and SLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to MXI (7.26%). In terms of maximum drawdown, MXI dropped -68.44% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 11.53% for MXI. On fees, MXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MXI has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

MXI has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for SLV.

MXI is categorized as Materials, while SLV is Silver. MXI tracks S&P Global Materials Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.46% for MXI and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXI и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор