Сравнение MXGBX с MXDPX
MXGBX (Great-West Global Bond Fund) and MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) are both mutual funds - MXGBX is a Global Bonds fund managed by Great-West, while MXDPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXGBX returned 0.24%/yr vs 5.47%/yr for MXDPX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MXGBX charges 1.00%/yr vs 0.37%/yr for MXDPX.
Доходность
Сравнение доходности MXGBX и MXDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXGBX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у MXDPX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции MXGBX уступали акциям MXDPX по среднегодовой доходности: 0.24% против 5.47% соответственно.
MXGBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 0.24%
MXDPX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам MXGBX и MXDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXGBX Great-West Global Bond Fund | -1.87% | 7.54% | -0.88% | 5.13% | -14.65% | -6.57% | 5.46% | 4.08% | -0.27% | 0.14% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.37% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
Correlation
The correlation between MXGBX and MXDPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г. | 0.35 |
Over the past year, MXGBX and MXDPX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXGBX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск
MXGBX
MXDPX
Сравнение MXGBX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Global Bond Fund (MXGBX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXGBX | MXDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.33 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 8.51 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXGBX и MXDPX
Максимальная просадка MXGBX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXGBX и MXDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXGBX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -39.33% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -4.94% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -7.03% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -20.55% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.80% | -20.55% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.28% | -0.67% | -33.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -13.91% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.35% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXGBX и MXDPX
Текущая волатильность для Great-West Global Bond Fund (MXGBX) составляет 1.40%, в то время как у Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что MXGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXGBX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.43% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 5.13% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 7.34% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 9.09% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 8.88% | -2.37% |
Сравнение комиссий MXGBX и MXDPX
MXGBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXGBX и MXDPX
Дивидендная доходность MXGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MXDPX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.00% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
MXGBX Great-West Global Bond Fund | 3.13% | 3.07% | 2.69% | 0.84% | 1.28% | 0.07% | 1.05% | 3.82% | 3.04% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
MXGBX and MXDPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXDPX has higher volatility (2.43%) compared to MXGBX (1.40%). In terms of maximum drawdown, MXGBX dropped -45.02% vs MXDPX's -39.33%.
MXDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXGBX и MXDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор