Сравнение MXGBX с MXBPX
MXGBX (Great-West Global Bond Fund) and MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) are both mutual funds - MXGBX is a Global Bonds fund managed by Great-West, while MXBPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXGBX returned 0.24%/yr vs 7.81%/yr for MXBPX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MXGBX charges 1.00%/yr vs 0.42%/yr for MXBPX.
Доходность
Сравнение доходности MXGBX и MXBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXGBX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у MXBPX с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции MXGBX уступали акциям MXBPX по среднегодовой доходности: 0.24% против 7.81% соответственно.
MXGBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 0.24%
MXBPX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам MXGBX и MXBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXGBX Great-West Global Bond Fund | -1.87% | 7.54% | -0.88% | 5.13% | -14.65% | -6.57% | 5.46% | 4.08% | -0.27% | 0.14% |
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 8.04% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
Correlation
The correlation between MXGBX and MXBPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1999 г. | 0.30 |
Over the past year, MXGBX and MXBPX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXGBX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск
MXGBX
MXBPX
Сравнение MXGBX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Global Bond Fund (MXGBX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXGBX | MXBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.40 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 8.32 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXGBX и MXBPX
Максимальная просадка MXGBX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXGBX и MXBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXGBX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -55.80% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -7.12% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -11.46% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -25.51% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.80% | -28.63% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.28% | -0.98% | -33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -20.93% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.05% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXGBX и MXBPX
Текущая волатильность для Great-West Global Bond Fund (MXGBX) составляет 1.40%, в то время как у Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что MXGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXGBX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.60% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 7.73% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 11.49% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 13.50% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 13.68% | -7.17% |
Сравнение комиссий MXGBX и MXBPX
MXGBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXGBX и MXBPX
Дивидендная доходность MXGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MXBPX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.48% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
MXGBX Great-West Global Bond Fund | 3.13% | 3.07% | 2.69% | 0.84% | 1.28% | 0.07% | 1.05% | 3.82% | 3.04% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
MXGBX and MXBPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXBPX has higher volatility (3.60%) compared to MXGBX (1.40%). In terms of maximum drawdown, MXGBX dropped -45.02% vs MXBPX's -55.80%.
MXBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXGBX и MXBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор