Сравнение MXFLX с MXDPX
MXFLX (Great-West Lifetime 2025 Fund) and MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) are both mutual funds - MXFLX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXDPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXFLX returned 6.45%/yr vs 5.33%/yr for MXDPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MXFLX charges 0.54%/yr vs 0.37%/yr for MXDPX.
Доходность
Сравнение доходности MXFLX и MXDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXFLX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у MXDPX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции MXFLX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 6.45% против 5.33% соответственно.
MXFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.45%
MXDPX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам MXFLX и MXDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFLX Great-West Lifetime 2025 Fund | 5.84% | 11.57% | 7.09% | 11.99% | -14.12% | 10.22% | 11.94% | 18.42% | -6.57% | 11.28% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.37% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
Correlation
The correlation between MXFLX and MXDPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.96 |
The correlation between MXFLX and MXDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXFLX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск
MXFLX
MXDPX
Сравнение MXFLX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2025 Fund (MXFLX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXFLX | MXDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.50 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 9.17 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXFLX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MXFLX и MXDPX
Максимальная просадка MXFLX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFLX и MXDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXFLX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -39.33% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -4.94% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.29% | -7.03% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -20.55% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.50% | -20.55% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -13.94% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.34% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFLX и MXDPX
Great-West Lifetime 2025 Fund (MXFLX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что MXFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXFLX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.92% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 4.73% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 7.05% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 9.05% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 8.89% | +1.45% |
Сравнение комиссий MXFLX и MXDPX
MXFLX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFLX и MXDPX
Дивидендная доходность MXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности MXDPX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.00% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
MXFLX Great-West Lifetime 2025 Fund | 3.74% | 3.95% | 4.67% | 4.22% | 7.28% | 8.85% | 4.06% | 7.19% | 7.82% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MXFLX and MXDPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXFLX has higher volatility (2.05%) compared to MXDPX (1.92%). In terms of maximum drawdown, MXFLX dropped -28.46% vs MXDPX's -39.33%.
MXFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXFLX и MXDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор