- ISIN
- US39137C4877
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 30 апр. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXFLX
Great-West Lifetime 2025 Fund (MXFLX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции MXFLX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXFLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Lifetime 2025 Fund (MXFLX) показал доход в 5.84% с начала года и 14.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXFLX составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Great-West Lifetime 2025 Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MXFLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXFLX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 8 сент. 2015 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 1.47% | -4.02% | 4.67% | 1.97% | 0.19% | 5.84% | ||||||
| 2025 | 1.97% | 0.36% | -1.71% | -0.00% | 2.54% | 2.54% | 0.28% | 1.99% | 1.56% | 0.74% | 0.47% | 0.34% | 11.57% |
| 2024 | -0.07% | 1.04% | 2.36% | -2.81% | 2.23% | 1.23% | 1.58% | 2.12% | 1.65% | -1.39% | 1.76% | -2.64% | 7.09% |
| 2023 | 5.20% | -2.36% | 1.40% | 0.69% | -1.45% | 3.00% | 1.97% | -1.78% | -3.09% | -2.23% | 5.93% | 4.64% | 11.99% |
| 2022 | -4.55% | -0.47% | 0.67% | -4.35% | -0.77% | -6.04% | 5.14% | -2.66% | -7.14% | 0.83% | 5.95% | -0.82% | -14.12% |
| 2021 | 1.10% | 0.71% | 0.96% | 2.78% | 0.80% | 0.73% | 0.91% | 0.96% | -2.10% | 1.95% | -1.42% | 2.51% | 10.22% |
Метрики бенчмарка
Great-West Lifetime 2025 Fund has an annualized alpha of -1.59%, beta of 0.55, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2009.
- This fund participated in 80.39% of S&P 500 Index downside but only 56.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.59%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 56.09%
- Участие в снижении
- 80.39%
Комиссия
Комиссия MXFLX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXFLX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Lifetime 2025 Fund (MXFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXFLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.93 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 13.52 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Lifetime 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.64 | $0.57 | $0.91 | $1.38 | $0.63 | $1.03 | $1.02 | $0.45 |
Дивидендный доход | 3.74% | 3.95% | 4.67% | 4.22% | 7.28% | 8.85% | 4.06% | 7.19% | 7.82% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Lifetime 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Lifetime 2025 Fund показал максимальную просадку в 28.46%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.46%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moсент. 2014 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.50%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.99%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 14d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.80%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 4mo | 1y 9moмай 2011 г. - февр. 2013 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -13.01%июль 2010 г. | 2mo 7d | 4mo 3d | 6mo 10dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Показатели просадок
| MXFLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -56.78% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -9.10% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.29% | -18.90% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -25.43% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.50% | -33.92% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -10.72% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.97% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXFLX
Добавьте Great-West Lifetime 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXFLX