PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEQX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEQX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 18.85% против 10.22% соответственно.

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXMDXMXEQX с MXINXMXEQX с ACTIXMXEQX с ACIIXMXEQX с MXCPX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий MXEQX и TILVX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

MXEQX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEQXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.11

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEQX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEQXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между MXEQX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и TILVX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и TILVX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEQXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-60.05%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.79%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-19.00%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-40.15%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.83%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-8.32%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.51%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и TILVX

Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.20% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEQXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.38%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

8.32%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.76%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

14.82%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

17.65%

+20.08%