PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и GQGPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-17.71%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий MXEOX и GQGPX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.99

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.41

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.34

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

4.62

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.99

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.30

Корреляция

Корреляция между MXEOX и GQGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и GQGPX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GQGPX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и GQGPX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-33.68%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-9.12%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-30.02%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-7.43%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-11.70%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.65%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и GQGPX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.92%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.00%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

12.53%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.73%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

15.99%

+2.95%