PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и BEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-17.43%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий MXEOX и BEMIX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.82

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.53

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.01

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

16.28

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.82

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Корреляция

Корреляция между MXEOX и BEMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и BEMIX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и BEMIX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-46.05%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.07%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-36.37%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-9.61%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-14.32%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.97%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и BEMIX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 9.21% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.06%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

12.81%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

17.53%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.20%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.98%

+1.96%