PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXDPX с MXMPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) and MXMPX (Great-West Moderate Profile Fund) are both Diversified Portfolio funds from Great-West. Over the past 10 years, MXDPX returned 5.45%/yr vs 6.59%/yr for MXMPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MXDPX charges 0.37%/yr vs 0.39%/yr for MXMPX.

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у MXMPX с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXMPX по среднегодовой доходности: 5.45% против 6.59% соответственно.

MXDPX

1 день
-0.68%
1 месяц
0.57%
С начала года
5.13%
6 месяцев
4.66%
1 год
11.23%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.45%

MXMPX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.55%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.23%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.13%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXMPX
Great-West Moderate Profile Fund		6.55%11.96%7.75%12.13%-11.86%11.97%11.04%17.43%-11.39%15.83%

Correlation

The correlation between MXDPX and MXMPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г.

0.97

The correlation between MXDPX and MXMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Moderate Profile Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSX
Часто сравнивают с MXMPX:
MXMPX с FSIRXMXMPX с BLNDXMXMPX с FSRKXMXMPX с TIBIXMXMPX с BWBIXMXMPX с MHELXMXMPX с MXISX

Доходность на риск

MXDPX vs. MXMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MXMPX
Ранг доходности на риск MXMPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXDPXMXMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.29

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.89

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.33

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

6.65

+1.68

MXDPX vs. MXMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXMPX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXMPX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXMPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXDPXMXMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-53.35%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-6.12%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-9.49%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-22.74%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-24.55%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.99%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-21.15%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.14%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXMPX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.43%, в то время как у Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXDPXMXMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.94%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

6.50%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

11.06%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

11.78%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

11.78%

-2.89%

Сравнение комиссий MXDPX и MXMPX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXMPX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXMPX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности MXMPX в 7.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.01%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXMPX
Great-West Moderate Profile Fund		7.13%7.60%7.42%4.79%9.64%7.84%3.00%9.98%10.12%4.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MXDPX and MXMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXMPX has higher volatility (2.94%) compared to MXDPX (2.43%). In terms of maximum drawdown, MXDPX dropped -39.33% vs MXMPX's -53.35%.

MXDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXDPX и MXMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор