PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 3.71% против 7.01% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий MXCPX и PUDZX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.04

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.65

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.45

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

13.65

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.52

-0.45

Корреляция

Корреляция между MXCPX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и PUDZX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и PUDZX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-21.53%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-8.20%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-17.98%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-21.53%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.59%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-5.31%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.47%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и PUDZX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.71%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

6.29%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

9.72%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

10.59%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

9.70%

-3.20%