Сравнение MXCPX с MXSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и MXSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и MXSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXSHX по среднегодовой доходности: 3.71% против 6.49% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и MXSHX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXSHX в 0.53%.
Доходность на риск
MXCPX vs. MXSHX — Ранг доходности на риск
MXCPX
MXSHX
Сравнение MXCPX c MXSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | MXSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.65 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.12 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и MXSHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и MXSHX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MXSHX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и MXSHX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки MXSHX в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -23.44% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -7.86% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -23.44% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -23.44% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.73% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -4.04% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.82% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и MXSHX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 4.20% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 6.43% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 10.89% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 11.19% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 11.17% | -4.67% |