PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXCPX с MXSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXCPX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у MXSHX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXSHX по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.17% соответственно.


MXCPX

1 день
0.25%
1 месяц
1.26%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.28%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.16%
10 лет*
3.98%

MXSHX

1 день
0.32%
1 месяц
3.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.50%
1 год
18.65%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund
3.87%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXSHX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund
8.23%12.78%7.76%13.40%-14.56%11.15%13.55%18.39%-7.74%12.83%

Correlation

The correlation between MXCPX and MXSHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.92

The correlation between MXCPX and MXSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Great-West Conservative Profile Fund

Great-West SecureFoundation Balanced Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

MXSHX
Ранг доходности на риск MXSHX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSHX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXCPXMXSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.98

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

12.47

-2.35

MXCPX vs. MXSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXSHX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXCPXMXSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.53

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXSHX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки MXSHX в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXSHX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MXCPXMXSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-23.44%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-6.40%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-10.68%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-23.44%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-23.44%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-4.01%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.53%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXSHX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.62%, в то время как у Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MXCPXMXSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.75%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

6.72%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

8.57%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

11.22%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

11.21%

-4.69%

Сравнение комиссий MXCPX и MXSHX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXSHX в 0.53%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXSHX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что сопоставимо с доходностью MXSHX в 3.30%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund
3.33%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXSHX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund
3.30%3.57%7.40%3.48%6.32%8.80%5.40%7.08%6.39%1.83%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, MXCPX and MXSHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXSHX has higher volatility (2.75%) compared to MXCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, MXCPX dropped -35.02% vs MXSHX's -23.44%.

MXSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXCPX и MXSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор