PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с MXBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.39%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		0.00%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 1.03% соответственно.

MXCPX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.88%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.99%
10 лет*
3.75%

MXBIX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.65%
3 года*
3.13%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXINXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXINXMXBIX с MXLSXMXBIX с DUTMXMXBIX с MXREX

Сравнение комиссий MXCPX и MXBIX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXBIX в 0.50%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.26

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.67

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

4.79

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MXBIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.87

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.05

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.09

-0.01

Корреляция

Корреляция между MXCPX и MXBIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXBIX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности MXBIX в 2.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.44%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXBIX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-19.74%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-2.77%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-18.70%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-19.74%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-5.55%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-5.88%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.97%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXBIX

Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.54%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

2.50%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

4.35%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

6.02%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

4.92%

+1.58%