PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mexco Energy Corporation (MXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MXC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mexco Energy Corporation (MXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXC
Mexco Energy Corporation		-3.33%-10.83%24.59%-26.24%33.05%55.56%53.05%42.24%-29.52%-21.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MXC показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MXC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.08% против 14.14% соответственно.

MXC

1 день
-6.26%
1 месяц
-24.57%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
6.80%
1 год
25.95%
3 года*
-4.59%
5 лет*
2.35%
10 лет*
15.08%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mexco Energy Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MXC:
MXC с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MXC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXC
Ранг доходности на риск MXC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mexco Energy Corporation (MXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.01

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.55

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

7.31

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXC на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между MXC и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXC и VOO

Дивидендная доходность MXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXC
Mexco Energy Corporation		1.04%1.01%0.89%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MXC и VOO

Максимальная просадка MXC за все время составила -96.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.82%

-33.99%

-62.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.04%

-11.98%

-33.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.57%

-24.52%

-54.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.82%

-33.99%

-45.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.99%

-5.55%

-74.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.22%

-3.72%

-61.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

2.55%

+28.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MXC и VOO

Mexco Energy Corporation (MXC) имеет более высокую волатильность в 40.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.57%

5.34%

+35.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.70%

9.47%

+48.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.07%

18.11%

+68.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.92%

16.82%

+65.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.64%

17.99%

+80.65%